剃头皮战术
2008-06-05 11:14:56 来源： 作者：
该战术为当今外汇市场所风行，其获利能力毋庸置疑。作者有20年的投资经验，现为基金经理已经8年，用此战术为其带来至少每月20%的获利。
剃头皮战术，对于有时间又有精力的短线投资者有相当的参考价值。
scalp一词，本意为剃头皮，引申的含义为战利品，出处是西方殖民者与印第安人作战，要用死者的头皮来计算其战绩而获得相应的回报。汤哥主演的《最后的武士》（THE LAST SAMURAI）中对此有所描述。
scalping the fx，剃掉外汇的头皮，即在与外汇的作战中获得的战利品，可以意译为“稳操胜券的外汇交易系统”。
译文：
在1分钟图上，如果不使用过滤器，每天将会产生无数次的交易。所以，我们只想当市场具有足够的热度时才进行交易。你可以使用如下方法来跟踪市场热度：
你可以使用价格振荡器（1-25）（ROC% +/- 18 (rate of change)效果也不错）。在价格振荡器上，设置一个布林带，指数为50-2（不是在价格图表上，是在振荡器图表上进行设置）。
如果布林带移动到+0.10以上或-0.10以下，市场就具备了足够的热度。
大部分的市场热度产生时间处于9：00-17：00CET, 20：00CET以后不要做任何事了（CET：加拿大东部时间。与纽约时间基本同步）。
如果2条布林线落入+0.10和-0.10之间，市场不具备任何热度。很有可能出现这样的情况，在9：00h CET时观察到的市场热度，很快落入+0.10和-0.10之间达数小时，然后在美国开市后，市场热度又逐渐聚集。
现在，有2种可能的交易方式。保守的交易者只根据趋势来进行交易。
使用如下方法观察趋势：在价格图上设置300EMA和26VarMA。如果没有variable MA，使用49EMA效果相同。
短期MA在长期MA之上为牛市，反之为熊市。牛市时，只专注于买入和平仓操作，如果是熊市，则只专注于卖出和平仓操作。
用如下方法产生入市信号：在RSI12上叠加MAvar12(或EMA12)，以建立振荡器。我们称之为“A”。在“A”上再叠加一条MAvar12(或EMA12)，我们称之为“B”(这样，我们在RSI的MA之上又叠加了一条MA)。然后，将“A”和“B”相除，“A”/“B”, 我们将这第三个因子称为“C”。
这一震荡指标的中心数值为1。现在，当“C”从下向上穿越1时，发出买入信号，如果“C”从上向下穿越1时，发出卖出信号。
现在我们可以体会到RSI的好处了，而不是按照传统的方法来使用RSI，其常见的弊端就是当大的趋势来临时往往会产生大的亏损（按照传统的方法来使用振荡器，通常都有指标钝化的毛病）。
因此，如果市场具有足够的热度，趋势向上（短期MA在长期MA之上），当振荡器穿越到1之上时买入，穿越到1之下时平仓。
如果趋势向下（长期MA在短期MA之上），当震荡指标穿越到1之下时卖出，穿越到1之上时平仓。
对于所有交易的货币对，用来观察趋势的MA，在1分钟图上，其参考价是相同的。我为振荡器给出的参考价是用于EUR/USD的。对于GBP你可以采用稍小的数值。其他货币对则需要你自己进行优化调整。
我提到过有2种交易方式，对于激进的交易者（我并不推荐），你可以在一个趋势进行当中，既可以进行买入操作，又可以进行卖出操作。
如果观察到短期MA在长期MA之上（或之下），其距离相差太远，你可以预期将会产生一个回调。所以，你可以在买入平仓之后，立即准备卖出开仓。或者是进行相反的操作。
慢速随机指标可以帮你确定买卖时机（要记住你是在1分钟图上进行交易）。
我可以向你保证，长期运行下来这一系统效果良好。我使用50：1的杠杆并且一直是满仓操作。每月可以获得20%以上的超额利润。
我从不做的3条重要原则：
1、在已经亏损的头寸上补仓；
2、逆着震荡指标交易；
3、在市场热度不足时交易（太多伪信号产生。如果市场热度不足，读读书或是干其他事情，都比你去做一笔看起来不错的交易要强）。